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      市場リスク管理


      市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の様々な市場のリスク?ファクターの変動により、保有する資産の価値が変動し損失を被るリスクをいいます。

      當社では、リスク管理部が市場リスクの計量化および管理ならびにこれを補完するためのストレステストを実施しています。また、當社が採用している市場リスク計量化モデルの信頼性を検証するため、算出したVaRとポートフォリオを固定した仮想損益を比較するバックテスティングも行っています。
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